Dovrei dire che è impossibile che succeda questo che dici , se i contatti si aprono .
Quando trovi la caldaia ancora in moto dopo lo stacca del relè ,prova a staccare un filo dal relè che va alla caldaia .
Se si stacca il riscaldamento , penso che dovresti cambiare relè . Con altro tipo .

provo e riporto grazie

Si, è vero. L'apparecchiatura sonoff che usi è fatta per pilotare carichi molto più consistenti della bobina di un rele,e l' interruzione avviene attraverso a dei mosfet (componenti elettronici). Per ovviare all' inconveniente probabilmente dovresti mettere in parallelo alla bobina del rele una lampadina di qualche watt, meglio se alogena.

aggiorno...
un mio amico elettronico ha studiato un po' la cosa ed è arrivato alla conclusione che il termostato voglia sentire un assorbimento sui fili che gli arrivano dal relè...
abbiamo fatto una prova mettendo una resistenza su uno dei fili che dal relè va al termostato sono riuscito a farlo funzionare, ma dopo aver toccato l'avvio manuale per abbassare tale temperatura di funzionamento non ha più voluto sapere di funzionare col sistema wifi...

purtroppo nel manuale è spiegato in modo troppo ermetico il funziomento con modulo gsm... ma pare che quando si spegne la caldaia con modulo esterno questa resti settata alla temperatura impostata per il funzionamento in manuale che al momento è 22°... poi, tanto per scassare le balle, dice che se accendi o spegni la caldaia in manuale poi il modulo non funzioni correttaemtne... quindi ho io incasinato il termostato andando a gestire quella temperatura dopo l'installazione del modulo wifi...

ora sto aspettando che il mio amico mi porti due resistenze da 100 per metterle su entrambi i fili provenienti dal relè...ovviamente abbasserò la temperatura del funzionamento in manuale prima di reinistallare il mio dispositivo wifi...

vi farò sapere